Сравнение IHY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IHY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHY или VTI.
Основные характеристики
| IHY | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 14.63% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.90% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.89% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 13.60 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 6.20% | 12.68% |
| Макс. просадка | -27.63% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IHY и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHY и VTI
С начала года, IHY показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции IHY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.89% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHY и VTI
IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и VTI
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.37% | 5.27% | 4.98% | 4.55% | 4.65% | 4.87% | 4.70% | 4.37% | 5.10% | 5.79% | 5.74% | 6.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IHY и VTI
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и VTI
Текущая волатильность для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что IHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.