Сравнение VHIAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHIAX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 17.57% против 15.86% соответственно.
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и VOOG
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
VHIAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VHIAX
VOOG
Сравнение VHIAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHIAX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.62 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.76 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.81 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHIAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и VOOG
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и VOOG
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHIAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -32.73% | -52.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -13.71% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -32.73% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -32.73% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -9.07% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -5.01% | -35.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.54% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и VOOG
Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHIAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.28% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 12.68% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 22.28% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 21.16% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 20.65% | +1.51% |