PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHIAX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHIAX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHIAX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 17.57% против 12.17% соответственно.

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий VHIAX и IOLZX

И VHIAX, и IOLZX имеют комиссию равную 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

VHIAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIAXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.02

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.54

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

5.07

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIAXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между VHIAX и IOLZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и IOLZX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и IOLZX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHIAXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.49%

-56.03%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-15.69%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-27.77%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-41.04%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-10.48%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.36%

-12.71%

-27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.76%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и IOLZX

Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) составляет 6.88%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHIAXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.90%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

14.56%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

23.81%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

21.38%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

22.28%

-0.12%