PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VHGEX returned 11.73%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VHGEX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.73% против 15.03% соответственно.

VHGEX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.47%
1 год
21.24%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.73%

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		6.55%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VHGEX and VTSAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.90

The correlation between VHGEX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHGEX и VTSAX

Секторы
VHGEX
VTSAX

Технологии

30.0%
33.3%

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.8%

Финансовые услуги

13.4%
11.9%

Здравоохранение

11.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.1%

Промышленность

8.0%
9.5%

Сырьевые материалы

4.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.2%
3.8%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.7%

Технологии

VHGEX
30.0%
VTSAX
33.3%

Потребительский циклический сектор

VHGEX
14.0%
VTSAX
9.8%

Финансовые услуги

VHGEX
13.4%
VTSAX
11.9%

Здравоохранение

VHGEX
11.6%
VTSAX
9.1%

Коммуникационные услуги

VHGEX
8.3%
VTSAX
10.1%

Промышленность

VHGEX
8.0%
VTSAX
9.5%

Сырьевые материалы

VHGEX
4.6%
VTSAX
2.0%

Потребительский защитный сектор

VHGEX
4.5%
VTSAX
4.7%

Энергетика

VHGEX
3.2%
VTSAX
3.8%

Недвижимость

VHGEX
1.9%
VTSAX
2.4%

Коммунальные услуги

VHGEX
0.5%
VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VHGEX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.31

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.17

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.17

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

14.61

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VTSAX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-55.33%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.92%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.36%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-25.36%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-34.97%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.75%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.00%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.93%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VTSAX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.05%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.20%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.22%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.36%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.41%

-0.37%

Сравнение комиссий VHGEX и VTSAX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VTSAX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.62%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VHGEX and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHGEX has higher volatility (3.63%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор