Сравнение VHGEX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHGEX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -5.64% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 27.80% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.60% против 12.75% соответственно.
VHGEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.60%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHGEX и VGPMX
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
VHGEX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
VHGEX
VGPMX
Сравнение VHGEX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHGEX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 3.21 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.80 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.61 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.79 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 19.71 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHGEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.21 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VHGEX и VGPMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и VGPMX
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 13.12% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и VGPMX
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHGEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -78.85% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.80% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -22.71% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.23% | -54.59% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -7.89% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -34.68% | +24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.11% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и VGPMX
Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 6.96%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHGEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 8.37% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 13.47% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 19.47% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.21% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 21.67% | -3.67% |