PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с SGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с SGENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and SGENX (First Eagle Global Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VHGEX returned 11.73%/yr vs 10.15%/yr for SGENX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VHGEX charges 0.45%/yr vs 1.11%/yr for SGENX.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у SGENX с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции SGENX по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.15% соответственно.

VHGEX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.47%
1 год
21.24%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.73%

SGENX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.80%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и SGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		6.55%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		7.64%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%

Correlation

The correlation between VHGEX and SGENX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1995 г.

0.84

The correlation between VHGEX and SGENX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

First Eagle Global Fund Class A

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX
Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX

Доходность на риск

VHGEX vs. SGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXSGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.38

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.21

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.53

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

8.89

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. SGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SGENX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXSGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.38

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.98

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и SGENX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и SGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXSGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-37.60%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.53%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-10.53%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-19.57%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-27.68%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.08%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-3.42%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и SGENX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с First Eagle Global Fund Class A (SGENX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXSGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.00%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.18%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

11.18%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

11.97%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

12.50%

+5.54%

Сравнение комиссий VHGEX и SGENX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и SGENX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SGENX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		8.78%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.62%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

VHGEX and SGENX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHGEX has higher volatility (3.63%) compared to SGENX (3.00%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs SGENX's -37.60%.

SGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и SGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор