PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHGEX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 6.34% соответственно.

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий VHGEX и MFWIX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

VHGEX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.44

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.99

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.89

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

7.31

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.44

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между VHGEX и MFWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и MFWIX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и MFWIX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHGEXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-33.01%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-6.85%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-20.22%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-23.36%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-5.18%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-3.83%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.77%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и MFWIX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHGEXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.44%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

5.43%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

8.94%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

9.11%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

9.61%

+8.39%