Сравнение VHCOX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 14.30% против 20.79% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и KMKAX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
VHCOX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
VHCOX
KMKAX
Сравнение VHCOX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.31 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.60 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.41 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 0.76 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.31 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и KMKAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и KMKAX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и KMKAX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -65.57% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -19.64% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -31.56% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -31.56% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -10.45% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -15.53% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 10.65% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и KMKAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 7.31% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.05% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 17.86% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 24.60% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 26.44% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 23.39% | -3.17% |