PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCOX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с EEOFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCOX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		-1.41%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%8.59%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		2.04%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 2.04%.

VHCOX

1 день
1.78%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
4.17%
1 год
27.33%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.92%
10 лет*
14.50%

EEOFX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.04%
6 месяцев
0.49%
1 год
34.62%
3 года*
5.94%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VEXPXVHCOX с VFIAX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий VHCOX и EEOFX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Доходность на риск

VHCOX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCOXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.56

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.18

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.42

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

7.86

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCOX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEOFX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCOXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между VHCOX и EEOFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и EEOFX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		9.75%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и EEOFX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCOXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-50.17%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.49%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-50.17%

+22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-21.29%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-19.83%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.16%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и EEOFX

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеют волатильность 7.27% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCOXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.63%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

16.70%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

23.25%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

24.89%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

24.72%

-4.50%