PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCIX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-7.10%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.51% соответственно.

VHCIX

1 день
0.36%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
3.53%
1 год
2.34%
3 года*
5.37%
5 лет*
4.64%
10 лет*
9.47%

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VOOVHCIX с VTSAX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VHCIX и VTIAX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.50

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.99

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.92

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

7.64

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.50

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VTIAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VTIAX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.76%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VTIAX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCIXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-35.83%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-11.28%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-29.56%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-35.83%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-11.28%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-8.15%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.84%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCIXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.80%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.50%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.53%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.80%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.83%

+1.09%