Сравнение VHCIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -4.95% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCIX показывает доходность -4.95%, а VDIGX немного ниже – -5.09%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.54% соответственно.
VHCIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.72%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и VDIGX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VHCIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VHCIX
VDIGX
Сравнение VHCIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.57 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и VDIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и VDIGX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и VDIGX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -45.23% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -9.57% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -16.18% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -32.98% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.10% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -6.67% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.45% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и VDIGX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.19% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 7.66% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 14.50% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.85% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.69% | +1.24% |