PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с RAGHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCIX с RAGHX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VHCIX (Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares) and RAGHX (Virtus Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VHCIX returned 9.99%/yr vs 6.86%/yr for RAGHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VHCIX charges 0.10%/yr vs 1.37%/yr for RAGHX.

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и RAGHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у RAGHX с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции RAGHX по среднегодовой доходности: 9.99% против 6.86% соответственно.

VHCIX

1 день
0.91%
1 месяц
1.32%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.74%
1 год
17.73%
3 года*
6.61%
5 лет*
4.46%
10 лет*
9.99%

RAGHX

1 день
0.15%
1 месяц
1.23%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-9.11%
1 год
4.99%
3 года*
-0.39%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCIX и RAGHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-1.30%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-8.49%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%

Correlation

The correlation between VHCIX and RAGHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VHCIX and RAGHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Virtus Health Sciences Fund

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VITAXVHCIX с VTSAX
Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с ASHIXRAGHX с AZNIXRAGHX с GGHCXRAGHX с PGHAXRAGHX с SHSSXRAGHX с ALOIX

Доходность на риск

VHCIX vs. RAGHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHCIXRAGHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.32

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.59

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.33

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

0.76

+3.47

VHCIX vs. RAGHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа RAGHX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и RAGHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и RAGHX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, примерно равная максимальной просадке RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и RAGHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCIXRAGHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-40.23%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-15.94%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-22.14%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-22.14%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-28.01%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-13.65%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.13%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.95%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и RAGHX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 4.99%, в то время как у Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCIXRAGHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.42%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.99%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

16.51%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

16.64%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.52%

-0.56%

Сравнение комиссий VHCIX и RAGHX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RAGHX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и RAGHX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.66%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VHCIX and RAGHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RAGHX has higher volatility (5.42%) compared to VHCIX (4.99%). In terms of maximum drawdown, VHCIX dropped -39.12% vs RAGHX's -40.23%.

VHCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCIX и RAGHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор