Сравнение RAGHX с SHSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).
RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RAGHX и SHSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAGHX и SHSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -9.13% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -4.56% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RAGHX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у SHSSX с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции RAGHX уступали акциям SHSSX по среднегодовой доходности: 6.97% против 10.24% соответственно.
RAGHX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 6.97%
SHSSX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAGHX и SHSSX
RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SHSSX в 0.84%.
Доходность на риск
RAGHX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск
RAGHX
SHSSX
Сравнение RAGHX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAGHX | SHSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.42 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.70 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.75 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAGHX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.42 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RAGHX и SHSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAGHX и SHSSX
RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.38% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Просадки
Сравнение просадок RAGHX и SHSSX
Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и SHSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAGHX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -35.40% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -9.83% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -17.90% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -28.34% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -7.31% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.98% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.20% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAGHX и SHSSX
Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) имеют волатильность 5.66% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAGHX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.42% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 10.02% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 16.47% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 14.23% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.54% | +0.92% |