PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAGHX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAGHX с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RAGHX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAGHX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-9.13%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.42%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Доходность по периодам

С начала года, RAGHX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции RAGHX уступали акциям AHSAX по среднегодовой доходности: 6.97% против 8.47% соответственно.

RAGHX

1 день
2.24%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-0.59%
1 год
0.22%
3 года*
-0.85%
5 лет*
0.92%
10 лет*
6.97%

AHSAX

1 день
0.32%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
8.90%
1 год
17.69%
3 года*
2.85%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Health Sciences Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с GGHCXRAGHX с AZNIXRAGHX с SHSSXRAGHX с ALOIXRAGHX с ASHIXRAGHX с ETIHX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX

Сравнение комиссий RAGHX и AHSAX

RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AHSAX в 1.05%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
AHSAX
Alger Health Sciences Fund

Доходность на риск

RAGHX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAGHX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAGHXAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.12

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.62

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.80

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

5.87

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAGHX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAGHX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAGHX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAGHXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.12

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между RAGHX и AHSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAGHX и AHSAX

Ни RAGHX, ни AHSAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAGHX и AHSAX

Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAGHXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-46.23%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-9.67%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-45.04%

+22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

-45.04%

+17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-29.76%

+15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-14.61%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.96%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RAGHX и AHSAX

Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAGHXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.38%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.63%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

16.52%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

24.28%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

23.37%

-5.91%