Сравнение RAGHX с DRGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).
RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности RAGHX и DRGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAGHX и DRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -9.13% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RAGHX показывает доходность -9.13%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции RAGHX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 6.97% против 19.41% соответственно.
RAGHX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 6.97%
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAGHX и DRGTX
RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии DRGTX в 1.16%.
Доходность на риск
RAGHX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск
RAGHX
DRGTX
Сравнение RAGHX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAGHX | DRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.06 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.65 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.44 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.61 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAGHX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.06 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.35 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RAGHX и DRGTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAGHX и DRGTX
RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
Просадки
Сравнение просадок RAGHX и DRGTX
Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и DRGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAGHX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -83.33% | +43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -20.78% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -49.05% | +26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -49.05% | +21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -17.15% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -30.10% | +23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 6.51% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAGHX и DRGTX
Текущая волатильность для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) составляет 5.66%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAGHX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.86% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 17.52% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 29.29% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 28.45% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 26.74% | -9.28% |