PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAGHX с DRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAGHX с DRGTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

RAGHX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. DRGTX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAGHX или DRGTX.

Корреляция

Корреляция между RAGHX и DRGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RAGHX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAGHX:

-0.83

DRGTX:

0.32

Коэф-т Сортино

RAGHX:

-1.06

DRGTX:

0.63

Коэф-т Омега

RAGHX:

0.87

DRGTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

RAGHX:

-0.62

DRGTX:

0.23

Коэф-т Мартина

RAGHX:

-1.58

DRGTX:

0.96

Индекс Язвы

RAGHX:

8.76%

DRGTX:

9.72%

Дневная вол-ть

RAGHX:

16.97%

DRGTX:

32.37%

Макс. просадка

RAGHX:

-40.23%

DRGTX:

-83.33%

Текущая просадка

RAGHX:

-17.75%

DRGTX:

-28.44%

Доходность по периодам

С начала года, RAGHX показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -8.06%. За последние 10 лет акции RAGHX превзошли акции DRGTX по среднегодовой доходности: 5.27% против 2.97% соответственно.

RAGHX

С начала года

-6.54%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-14.31%

5 лет

2.88%

10 лет

5.27%

DRGTX

С начала года

-8.06%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

-7.76%

1 год

10.15%

5 лет

2.56%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAGHX и DRGTX

RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии DRGTX в 1.16%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
DRGTX
Virtus Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAGHX и DRGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAGHX
Ранг риск-скорректированной доходности RAGHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAGHX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAGHX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа DRGTX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAGHX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAGHX и DRGTX

Ни RAGHX, ни DRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%15.23%
DRGTX
Virtus Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAGHX и DRGTX

Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и DRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAGHX и DRGTX

Текущая волатильность для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) составляет 7.43%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...