PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAGHX с DRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAGHX с DRGTX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

RAGHX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. DRGTX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAGHX или DRGTX.

Корреляция

Корреляция между RAGHX и DRGTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности RAGHX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025February
-5.85%
11.63%
RAGHX
DRGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAGHX:

-0.40

DRGTX:

0.66

Коэф-т Сортино

RAGHX:

-0.47

DRGTX:

1.00

Коэф-т Омега

RAGHX:

0.94

DRGTX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RAGHX:

-0.15

DRGTX:

0.40

Коэф-т Мартина

RAGHX:

-0.90

DRGTX:

3.09

Индекс Язвы

RAGHX:

5.72%

DRGTX:

5.10%

Дневная вол-ть

RAGHX:

12.82%

DRGTX:

24.03%

Макс. просадка

RAGHX:

-40.70%

DRGTX:

-83.33%

Текущая просадка

RAGHX:

-29.94%

DRGTX:

-25.30%

Доходность по периодам

С начала года, RAGHX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции RAGHX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: -1.94% против 3.43% соответственно.

RAGHX

С начала года

4.70%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-5.36%

1 год

-4.89%

5 лет

-1.70%

10 лет

-1.94%

DRGTX

С начала года

-4.03%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

7.04%

1 год

15.92%

5 лет

5.63%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAGHX и DRGTX

RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии DRGTX в 1.16%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
График комиссии RAGHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
DRGTX
Virtus Technology Fund
График комиссии DRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAGHX и DRGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAGHX
Ранг риск-скорректированной доходности RAGHX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAGHX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RAGHX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.400.66
Коэффициент Сортино RAGHX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.471.00
Коэффициент Омега RAGHX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.941.13
Коэффициент Кальмара RAGHX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.150.40
Коэффициент Мартина RAGHX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.903.09
RAGHX
DRGTX

Показатель коэффициента Шарпа RAGHX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DRGTX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAGHX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025February
-0.40
0.66
RAGHX
DRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAGHX и DRGTX

Ни RAGHX, ни DRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.01%1.11%
DRGTX
Virtus Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAGHX и DRGTX

Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и DRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2025February
-29.94%
-25.30%
RAGHX
DRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности RAGHX и DRGTX

Текущая волатильность для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) составляет 3.57%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2025February
3.57%
7.56%
RAGHX
DRGTX