Сравнение RAGHX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности RAGHX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAGHX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -9.13% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RAGHX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RAGHX имеют среднегодовую доходность 6.97%, а акции GGHCX немного впереди с 7.04%.
RAGHX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 6.97%
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAGHX и GGHCX
RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
RAGHX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
RAGHX
GGHCX
Сравнение RAGHX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAGHX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.29 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.51 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.29 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.92 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAGHX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.29 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RAGHX и GGHCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAGHX и GGHCX
RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок RAGHX и GGHCX
Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAGHX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -40.23% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -13.53% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -25.37% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -29.34% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -10.60% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -8.82% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.35% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAGHX и GGHCX
Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеют волатильность 5.66% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAGHX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.53% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 9.39% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 15.87% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.52% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.51% | -0.05% |