PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAGHX с ASHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAGHX с ASHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX).

RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RAGHX и ASHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAGHX и ASHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-11.12%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		-0.96%6.61%7.61%12.55%-5.21%5.35%6.00%7.97%-0.03%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, RAGHX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у ASHIX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции RAGHX превзошли акции ASHIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 5.13% соответственно.

RAGHX

1 день
0.53%
1 месяц
-11.81%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-3.34%
3 года*
-1.58%
5 лет*
0.49%
10 лет*
6.74%

ASHIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.90%
3 года*
7.57%
5 лет*
4.53%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Health Sciences Fund

Virtus Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с GGHCXRAGHX с AZNIXRAGHX с SHSSXRAGHX с ALOIXRAGHX с ETIHXRAGHX с AHSAX
Часто сравнивают с ASHIX:
ASHIX с SPYASHIX с AZNIXASHIX с DRMCXASHIX с PGWCXASHIX с AZMIXASHIX с AWTAXASHIX с ALOIX

Сравнение комиссий RAGHX и ASHIX

RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ASHIX в 0.60%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

RAGHX vs. ASHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ASHIX
Ранг доходности на риск ASHIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAGHX c ASHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAGHXASHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.70

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

2.42

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.80

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

8.22

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAGHX vs. ASHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAGHX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ASHIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAGHX и ASHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAGHXASHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.70

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.34

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.35

-0.88

Корреляция

Корреляция между RAGHX и ASHIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAGHX и ASHIX

RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		6.15%6.68%7.01%6.45%6.22%5.53%5.95%5.41%5.64%5.02%5.36%6.44%

Просадки

Сравнение просадок RAGHX и ASHIX

Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки ASHIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и ASHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAGHXASHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-19.54%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-2.59%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-9.33%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

-19.54%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-1.62%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-0.99%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

0.57%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RAGHX и ASHIX

Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAGHXASHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

0.90%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

1.81%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

2.85%

+16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

3.39%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

4.14%

+13.31%