PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и One Rock Fund (ONERX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCAX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-3.13%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%51.20%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

VHCAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
2.87%
1 год
26.44%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
14.38%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

One Rock Fund

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с BIOPXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHG
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий VHCAX и ONERX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCAX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.96

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.42

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.49

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

15.11

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.96

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между VHCAX и ONERX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и ONERX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		10.03%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и ONERX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCAXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-96.43%

+42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-17.63%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-96.43%

+68.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-92.58%

+83.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-30.62%

+22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.24%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и ONERX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 7.30%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCAXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

18.51%

-11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

31.07%

-18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

41.95%

-20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

821.63%

-802.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

747.39%

-727.20%