PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		-3.13%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.38% против 16.72% соответственно.

VHCAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
2.87%
1 год
26.44%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
14.38%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с BIOPXVHCAX с SPYVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHG
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий VHCAX и EFCNX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.43

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.41

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.84

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.87

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

3.10

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.43

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между VHCAX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и EFCNX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		10.03%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и EFCNX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-38.34%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.32%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-38.34%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-38.34%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

0.00%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-8.74%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

7.45%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и EFCNX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

0.00%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

5.20%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

22.14%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

23.15%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

22.85%

-2.66%