Сравнение VGZ с SBS
VGZ (Vista Gold Corp.) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. VGZ operates in Gold (Basic Materials), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, VGZ returned 7.84%/yr vs 16.43%/yr for SBS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGZ и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGZ показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у SBS с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции VGZ уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 7.84% против 16.43% соответственно.
VGZ
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 134.16%
- 3 года*
- 63.73%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 7.84%
SBS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 40.12%
- 5 лет*
- 32.68%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам VGZ и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGZ Vista Gold Corp. | 18.78% | 253.05% | 23.48% | -8.73% | -30.22% | -34.31% | 48.97% | 38.10% | -25.00% | -26.77% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.28% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Correlation
The correlation between VGZ and SBS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2002 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VGZ:
$307.94M
SBS:
$19.24B
VGZ:
-$0.06
SBS:
R$2.48
VGZ:
5.77
SBS:
2.27
VGZ:
$0.00
SBS:
R$38.70B
VGZ:
-$66.00K
SBS:
R$13.96B
VGZ:
-$4.85M
SBS:
R$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGZ vs. SBS — Ранг доходности на риск
VGZ
SBS
Сравнение VGZ c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGZ | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.55 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 4.65 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGZ и SBS
Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGZ | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -76.49% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.30% | -24.88% | -17.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.23% | -24.88% | -21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -30.35% | -47.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.10% | -61.91% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -22.90% | -59.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -25.70% | -44.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 8.28% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGZ и SBS
Vista Gold Corp. (VGZ) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что VGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGZ | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 8.92% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.35% | 24.61% | +39.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.23% | 33.86% | +47.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.80% | 36.90% | +28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.60% | 43.51% | +23.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGZ и SBS
VGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.33% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
VGZ Vista Gold Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VGZ и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Gold Corp. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VGZ and SBS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGZ has higher volatility (16.84%) compared to SBS (8.92%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs SBS's -76.49%.
VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGZ и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор