Сравнение VGZ с MPWR
VGZ (Vista Gold Corp.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. VGZ operates in Gold (Basic Materials), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, VGZ returned 7.84%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGZ и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGZ показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции VGZ уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 7.84% против 37.94% соответственно.
VGZ
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 134.16%
- 3 года*
- 63.73%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 7.84%
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
Сравнение доходности по годам VGZ и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGZ Vista Gold Corp. | 18.78% | 253.05% | 23.48% | -8.73% | -30.22% | -34.31% | 48.97% | 38.10% | -25.00% | -26.77% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between VGZ and MPWR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
VGZ:
$307.94M
MPWR:
$77.67B
VGZ:
-$0.06
MPWR:
$13.89
VGZ:
5.77
MPWR:
21.12
VGZ:
$0.00
MPWR:
$2.96B
VGZ:
-$66.00K
MPWR:
$1.63B
VGZ:
-$4.85M
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGZ vs. MPWR — Ранг доходности на риск
VGZ
MPWR
Сравнение VGZ c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGZ | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 5.43 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 14.45 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGZ и MPWR
Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGZ | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -72.27% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.30% | -22.45% | -19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.23% | -51.65% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -51.65% | -26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.10% | -51.65% | -33.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -6.66% | -75.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -17.71% | -52.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 8.44% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGZ и MPWR
Текущая волатильность для Vista Gold Corp. (VGZ) составляет 16.84%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что VGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGZ | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 20.33% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.35% | 37.42% | +26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.23% | 48.53% | +32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.80% | 53.53% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.60% | 47.23% | +19.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGZ и MPWR
VGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
VGZ Vista Gold Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VGZ и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Gold Corp. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VGZ and MPWR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to VGZ (16.84%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGZ и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор