Сравнение VGZ с GDXJ
VGZ (Vista Gold Corp.) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, VGZ returned 7.84%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VGZ и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGZ показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции VGZ уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 7.84% против 12.00% соответственно.
VGZ
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 134.16%
- 3 года*
- 63.73%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 7.84%
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам VGZ и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGZ Vista Gold Corp. | 18.78% | 253.05% | 23.48% | -8.73% | -30.22% | -34.31% | 48.97% | 38.10% | -25.00% | -26.77% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between VGZ and GDXJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between VGZ and GDXJ shifts across timeframes, from 0.53 (10 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGZ vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
VGZ
GDXJ
Сравнение VGZ c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGZ | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.30 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 3.55 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGZ и GDXJ
Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGZ | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -88.66% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.30% | -39.47% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.23% | -39.47% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -49.76% | -28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.10% | -57.77% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -33.25% | -49.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -60.45% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 14.41% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGZ и GDXJ
Текущая волатильность для Vista Gold Corp. (VGZ) составляет 16.84%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что VGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGZ | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 19.46% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.35% | 43.41% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.23% | 51.54% | +29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.80% | 41.50% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.60% | 44.23% | +22.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGZ и GDXJ
VGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
VGZ Vista Gold Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGZ and GDXJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to VGZ (16.84%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs GDXJ's -88.66%.
VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGZ и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор