PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGYAX с WWWEX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.67%.

VGYAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
1.83%
6 месяцев
4.51%
1 год
14.13%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.22%
С начала года
5.67%
6 месяцев
-3.30%
1 год
12.81%
3 года*
28.07%
5 лет*
11.70%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGYAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.83%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.67%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%21.52%

Корреляция

Корреляция между VGYAX и WWWEX составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий VGYAX и WWWEX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с VGWIXVGYAX с AOR
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Доходность на риск

VGYAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.21

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.42

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.41

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

1.01

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.21

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.24

+0.51

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и WWWEX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-82.60%

+64.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-12.14%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-26.94%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-8.86%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-41.53%

+38.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

4.94%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и WWWEX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.58%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.15%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

14.21%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

18.33%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

19.90%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.80%

19.12%

-12.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и WWWEX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности WWWEX в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.01%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.44%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%