PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		0.52%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-4.31%0.98%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%.

VGYAX

1 день
0.38%
1 месяц
-4.12%
С начала года
0.52%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.05%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.98%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий VGYAX и IOEZX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.28

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.84

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.62

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

6.69

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между VGYAX и IOEZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и IOEZX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.06%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и IOEZX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-56.15%

+38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-11.71%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-21.47%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-4.99%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.64%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.84%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и IOEZX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.50%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.25%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

8.69%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

15.56%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

13.90%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.80%

16.44%

-9.64%