Сравнение VGYAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VGYAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGYAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.52% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VGYAX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
VGYAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGYAX и BERIX
VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VGYAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VGYAX
BERIX
Сравнение VGYAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGYAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.54 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.26 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.62 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 17.20 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGYAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.54 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VGYAX и BERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGYAX и BERIX
Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.06% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VGYAX и BERIX
Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGYAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -20.34% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.95% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -15.73% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.25% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.60% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.79% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGYAX и BERIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGYAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.47% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 4.28% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 5.38% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.94% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 6.00% | +0.80% |