Сравнение VGYAX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VGYAX и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGYAX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.45% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.40%.
VGYAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGYAX и AOM
VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
VGYAX vs. AOM — Ранг доходности на риск
VGYAX
AOM
Сравнение VGYAX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGYAX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.40 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.03 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.19 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 8.80 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGYAX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.40 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGYAX и AOM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGYAX и AOM
Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VGYAX и AOM
Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGYAX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -19.96% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.35% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -19.96% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.30% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.72% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.33% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGYAX и AOM
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGYAX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.26% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.89% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 8.24% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 8.09% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 7.90% | -1.09% |