PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и VIGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VGWLX и VIGIX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGWLX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.80

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.31

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.11

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

3.97

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.80

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.31

Корреляция

Корреляция между VGWLX и VIGIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и VIGIX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и VIGIX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-56.95%

+31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-16.51%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-35.62%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-13.17%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-16.36%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.64%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

7.01%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

12.74%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

22.99%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

22.36%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

21.53%

-10.53%