PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с VGSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и VGSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -2.19%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV

Сравнение комиссий VGWLX и VGSTX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

VGWLX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXVGSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.20

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.75

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.65

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

7.31

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между VGWLX и VGSTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и VGSTX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности VGSTX в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и VGSTX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VGSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-38.62%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.19%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-25.55%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-4.97%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.04%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.85%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и VGSTX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.11%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

6.62%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.45%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

11.81%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

11.80%

-0.80%