Сравнение VGWLX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWLX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.36% | 17.34% | 6.13% | 12.40% | -7.22% | 13.36% | 7.40% | 22.05% | -5.13% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.90%.
VGWLX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и TPDAX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VGWLX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VGWLX
TPDAX
Сравнение VGWLX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWLX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.21 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.86 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.60 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 13.48 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.97 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.60 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGWLX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и TPDAX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 6.42% | 6.66% | 7.34% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.51% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и TPDAX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -22.29% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -7.58% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | -17.58% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -4.46% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.94% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.03% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и TPDAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.67%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.99% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 9.86% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 12.30% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 10.14% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 9.87% | +1.13% |