PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и PALDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий VGWLX и PALDX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

VGWLX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.26

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.86

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.82

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

8.67

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между VGWLX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и PALDX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и PALDX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-26.16%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.20%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-20.47%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-4.16%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.16%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и PALDX

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.87% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.74%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

6.16%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.65%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

12.11%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

12.76%

-1.76%