PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		1.43%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

VGWIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.64%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий VGWIX и FDVV

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

VGWIX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.00

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.44

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.23

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

5.34

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.00

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между VGWIX и FDVV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и FDVV

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FDVV в 2.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.90%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и FDVV

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-40.25%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-12.34%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-20.18%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-6.78%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.85%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.84%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и FDVV

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.72%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

4.47%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

7.68%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

15.32%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

14.74%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

17.08%

-10.26%