PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWD.DE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWD.DE с DGRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGWD.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 12.04%/yr vs 12.05%/yr for DGRO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности VGWD.DE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGWD.DE торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGWD.DE показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 13.38%.

VGWD.DE

1 день
0.36%
1 месяц
2.54%
С начала года
15.12%
6 месяцев
15.77%
1 год
29.59%
3 года*
17.21%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.24%
1 месяц
3.96%
С начала года
13.38%
6 месяцев
12.45%
1 год
25.44%
3 года*
15.39%
5 лет*
12.05%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWD.DE и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		15.12%13.16%15.75%7.29%0.08%27.89%-9.60%25.03%-8.03%1.24%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		13.38%1.96%24.32%7.16%-2.20%36.12%0.47%32.80%2.20%3.65%

Correlation

The correlation between VGWD.DE and DGRO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.56

The correlation between VGWD.DE and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYVGWD.DE с SPYW.DEVGWD.DE с SPYD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

VGWD.DE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWD.DE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGWD.DEDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.56

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.41

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.93

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

17.76

+2.13

VGWD.DE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWD.DE на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWD.DE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGWD.DE и DGRO

Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWD.DEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-34.35%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-5.18%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-19.19%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-19.19%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.29%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.44%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWD.DE и DGRO

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWD.DEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.86%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

7.28%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

10.02%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

13.92%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

17.31%

-3.11%

Сравнение комиссий VGWD.DE и DGRO

VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWD.DE и DGRO

Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.50%2.84%3.05%3.40%3.78%3.02%3.08%3.21%3.70%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWD.DE and DGRO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.

VGWD.DE is categorized as Dividend, while DGRO is Large Cap Growth Equities. VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор