PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWD.DE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWD.DE с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

VGWD.DE и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGWD.DE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWD.DE и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		6.50%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%25.03%-8.03%1.24%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		3.16%1.96%24.32%7.16%-2.20%36.12%0.47%32.80%2.20%2.00%
Разные валюты инструментов

VGWD.DE торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGWD.DE показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 3.18%.

VGWD.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-2.91%
С начала года
6.50%
6 месяцев
11.58%
1 год
16.66%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.37%
1 год
8.66%
3 года*
12.16%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с SPYVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYDVGWD.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий VGWD.DE и DGRO

VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

VGWD.DE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWD.DE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWD.DEDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.52

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.80

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.65

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

2.40

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWD.DE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWD.DE на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWD.DE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWD.DEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.52

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между VGWD.DE и DGRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWD.DE и DGRO

Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.63%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VGWD.DE и DGRO

Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWD.DEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-35.10%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.92%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-19.31%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-4.70%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.48%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.37%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWD.DE и DGRO

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWD.DEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.91%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.76%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

16.83%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

13.96%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

17.36%

-3.04%