Сравнение VGWD.DE с DGRO
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs 11.75%/yr for DGRO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и DGRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWD.DE торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 10.89%.
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 10.92% | 1.96% | 24.32% | 7.16% | -2.20% | 36.12% | 0.47% | 32.80% | 2.20% | 2.00% |
Correlation
The correlation between VGWD.DE and DGRO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between VGWD.DE and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. DGRO — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
DGRO
Сравнение VGWD.DE c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 4.33 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 15.27 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.23 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и DGRO
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -34.35% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -5.18% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -19.19% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -19.19% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.31% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.47% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и DGRO
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.33% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.34% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 7.25% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 10.08% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 13.94% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.31% | -3.08% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и DGRO
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и DGRO
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DGRO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and DGRO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VGWD.DE is categorized as Global Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор