Сравнение VGWD.DE с VHYL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS).
VGWD.DE и VHYL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VHYL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWD.DE или VHYL.AS.
Основные характеристики
| VGWD.DE | VHYL.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.38% | 17.73% |
| Дох-ть за 1 год | 23.15% | 22.94% |
| Дох-ть за 3 года | 8.66% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.29% | 8.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 16.44 | 16.52 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 9.08% | 9.24% |
| Макс. просадка | -34.57% | -34.08% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между VGWD.DE и VHYL.AS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и VHYL.AS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWD.DE показывает доходность 17.38%, а VHYL.AS немного выше – 17.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWD.DE и VHYL.AS
И VGWD.DE, и VHYL.AS имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWD.DE c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и VHYL.AS
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью VHYL.AS в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.69% | 3.14% | 3.60% | 2.58% | 2.67% | 2.87% | 3.16% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.69% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и VHYL.AS
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, примерно равная максимальной просадке VHYL.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и VHYL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) имеют волатильность 2.68% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.