Сравнение VGWD.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VGWD.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWD.DE или SPY.
Основные характеристики
| VGWD.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.38% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 23.15% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 8.66% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.29% | 15.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.44 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.08% | 12.18% |
| Макс. просадка | -34.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между VGWD.DE и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и SPY
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWD.DE и SPY
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWD.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и SPY
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.69% | 3.14% | 3.60% | 2.58% | 2.67% | 2.87% | 3.16% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и SPY
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и SPY
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.