Сравнение VGWD.DE с SPYD
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs 7.76%/yr for SPYD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWD.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 11.66%.
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 12.92% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | 1.94% |
Correlation
The correlation between VGWD.DE and SPYD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between VGWD.DE and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
SPYD
Сравнение VGWD.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.65 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 7.05 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.29 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.49 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и SPYD
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -45.82% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -5.77% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -19.95% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -22.47% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -3.11% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -8.08% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.17% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и SPYD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.33%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.58% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 8.31% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 11.96% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 15.86% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 20.19% | -5.96% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и SPYD
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и SPYD
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SPYD в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.16% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and SPYD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VGWD.DE is categorized as Global Equities, while SPYD is S&P 500. VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор