Сравнение VGWD.DE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
VGWD.DE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 6.50% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 7.55% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | 1.94% |
Разные валюты инструментов
VGWD.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 7.55%.
VGWD.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWD.DE и SPYD
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
SPYD
Сравнение VGWD.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.02 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.15 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.02 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 0.04 | +8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.02 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.51 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VGWD.DE и SPYD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и SPYD
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.63% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и SPYD
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -46.42% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.35% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -22.25% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -4.70% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.24% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.47% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и SPYD
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.86% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.13% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 17.64% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 15.95% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 20.23% | -5.91% |