Сравнение VGWD.DE с SCHD
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs 9.38%/yr for SCHD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWD.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.43%.
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.18% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 3.15% |
Correlation
The correlation between VGWD.DE and SCHD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between VGWD.DE and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
SCHD
Сравнение VGWD.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 6.24 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 14.97 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.22 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и SCHD
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -32.28% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -4.15% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -21.40% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -21.40% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.46% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.43% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.73% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.33%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.99% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 8.53% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 11.74% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 14.60% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.44% | -3.21% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и SCHD
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и SCHD
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and SCHD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VGWD.DE is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор