PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и VITAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		1.04%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%.

VGWAX

1 день
0.23%
1 месяц
-6.46%
С начала года
1.04%
6 месяцев
5.86%
1 год
13.97%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGWAX и VITAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.87

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.39

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.26

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

3.92

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.87

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VITAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VITAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.69%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VITAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-54.81%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-16.38%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-35.10%

+17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-16.38%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.06%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

5.24%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.70%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

15.84%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

27.38%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

25.22%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

24.69%

-13.70%