PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и PMAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		1.04%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%.

VGWAX

1 день
0.23%
1 месяц
-6.46%
С начала года
1.04%
6 месяцев
5.86%
1 год
13.97%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий VGWAX и PMAIX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.39

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.02

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.32

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

10.88

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.39

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.12

-0.38

Корреляция

Корреляция между VGWAX и PMAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и PMAIX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.69%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и PMAIX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-24.12%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-7.06%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-13.97%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-3.62%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.68%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.51%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и PMAIX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.19%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

4.15%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

7.19%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

7.20%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

7.58%

+3.41%