PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с PEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с PEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и PEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и PEQUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-14.48%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у PEQUX с доходностью -1.13%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Putnam Focused International Equity Fund

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с SIMYXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY

Сравнение комиссий VGWAX и PEQUX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXPEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.68

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.26

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

10.40

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. PEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQUX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и PEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXPEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.14

+0.61

Корреляция

Корреляция между VGWAX и PEQUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и PEQUX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности PEQUX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и PEQUX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и PEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXPEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-83.68%

+58.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-11.80%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-33.42%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-8.86%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-34.09%

+31.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.57%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и PEQUX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.86%, в то время как у Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXPEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

8.18%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

11.91%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

16.43%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

15.76%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

16.90%

-5.90%