PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEQUX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQUX с FXAIX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEQUX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между PEQUX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEQUX:

0.82

FXAIX:

0.73

Коэф-т Сортино

PEQUX:

1.35

FXAIX:

1.22

Коэф-т Омега

PEQUX:

1.18

FXAIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PEQUX:

0.44

FXAIX:

0.83

Коэф-т Мартина

PEQUX:

3.01

FXAIX:

3.22

Индекс Язвы

PEQUX:

4.49%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

PEQUX:

15.32%

FXAIX:

19.63%

Макс. просадка

PEQUX:

-84.40%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

PEQUX:

-17.26%

FXAIX:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEQUX показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции PEQUX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 12.70% соответственно.

PEQUX

С начала года

15.03%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

16.62%

1 год

12.04%

5 лет

3.67%

10 лет

3.05%

FXAIX

С начала года

2.10%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

2.48%

1 год

14.18%

5 лет

17.21%

10 лет

12.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEQUX и FXAIX

PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEQUX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQUX
Ранг риск-скорректированной доходности PEQUX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEQUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEQUX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQUX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и FXAIX

Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FXAIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		3.26%3.75%1.01%2.79%0.19%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%0.59%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и FXAIX

Максимальная просадка PEQUX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и FXAIX

Текущая волатильность для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) составляет 2.30%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...