Сравнение PEQUX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQUX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund	-1.13%	36.14%	3.56%	19.05%	-18.17%	10.46%	10.12%	26.66%	-12.63%	27.16%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-8.99%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, PEQUX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

PEQUX

1 день: 3.33%

1 месяц: -7.57%

С начала года: -1.13%

6 месяцев: 3.38%

1 год: 27.18%

3 года*: 14.71%

5 лет*: 7.09%

10 лет*: 9.43%

FSPGX

1 день: 0.86%

1 месяц: -4.03%

С начала года: -8.99%

6 месяцев: -8.58%

1 год: 17.77%

3 года*: 21.51%

5 лет*: 12.58%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Focused International Equity Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PEQUX:

PEQUX с FXAIX PEQUX с VWUAX PEQUX с SIMYX PEQUX с ANDIX PEQUX с PTSIX PEQUX с SPY PEQUX с GQJPX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий PEQUX и FSPGX

PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PEQUX

Putnam Focused International Equity Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PEQUX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEQUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQUX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PEQUX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	0.84	+0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.29	1.36	+0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.19	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	1.22	+1.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.40	4.16	+6.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQUX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQUX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQUX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PEQUX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	0.84	+0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.59	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.80	-0.66

Корреляция

Корреляция между PEQUX и FSPGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и FSPGX

Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund	7.04%	6.96%	3.75%	1.01%	2.79%	34.47%	0.53%	0.05%	0.00%	0.35%	1.59%	0.56%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и FSPGX

Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PEQUX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.68%	-32.66%	-51.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.80%	-16.17%	+4.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.42%	-32.66%	-0.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.86%	-12.28%	+3.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-34.09%	-6.43%	-27.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	4.77%	-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и FSPGX

Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PEQUX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.18%	6.79%	+1.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.91%	12.40%	-0.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.43%	22.60%	-6.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.76%	21.51%	-5.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.90%	21.66%	-4.76%

Сравнение PEQUX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и FSPGX

Сравнение доходности по годам PEQUX и FSPGX

Доходность по периодам

PEQUX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PEQUX и FSPGX

Доходность на риск

PEQUX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

PEQUX

FSPGX

Сравнение PEQUX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PEQUX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)