Сравнение PEQUX с VWUAX
PEQUX (Putnam Focused International Equity Fund) and VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PEQUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam, while VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PEQUX returned 10.43%/yr vs 16.02%/yr for VWUAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PEQUX charges 1.07%/yr vs 0.28%/yr for VWUAX.
Доходность
Сравнение доходности PEQUX и VWUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEQUX показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции PEQUX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 10.43% против 16.02% соответственно.
PEQUX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 10.43%
VWUAX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам PEQUX и VWUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund | 12.63% | 36.14% | 3.56% | 19.05% | -18.17% | 10.46% | 10.12% | 26.66% | -12.63% | 28.08% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 3.27% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
Correlation
The correlation between PEQUX and VWUAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г. | 0.83 |
The correlation between PEQUX and VWUAX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEQUX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск
PEQUX
VWUAX
Сравнение PEQUX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQUX | VWUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.85 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 2.51 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQUX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.97 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PEQUX и VWUAX
Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и VWUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEQUX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.68% | -50.37% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -19.12% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -25.01% | +13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -50.17% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -50.17% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.22% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.96% | -12.82% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 6.42% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQUX и VWUAX
Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEQUX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.05% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 12.57% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 16.66% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 24.93% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 23.71% | -6.72% |
Сравнение комиссий PEQUX и VWUAX
PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQUX и VWUAX
Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности VWUAX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund | 6.18% | 6.96% | 3.75% | 1.01% | 2.79% | 34.47% | 0.53% | 0.05% | 0.00% | 0.35% | 1.59% | 0.56% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 9.20% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Часто задаваемые вопросы
PEQUX and VWUAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEQUX has higher volatility (4.51%) compared to VWUAX (4.05%). In terms of maximum drawdown, PEQUX dropped -83.68% vs VWUAX's -50.37%.
PEQUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEQUX и VWUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор