Сравнение VGVT с VXUS
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. VGVT is actively managed, while VXUS is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.42%.
VGVT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам VGVT и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.62% | 3.56% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.42% | 11.77% |
Correlation
The correlation between VGVT and VXUS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VXUS
Сравнение VGVT c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и VXUS
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -35.97% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.12% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -8.19% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и VXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 16.34% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 16.27% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 17.02% | -13.77% |
Сравнение комиссий VGVT и VXUS
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и VXUS
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VXUS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.97% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.59% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and VXUS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.59% for VXUS.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while VXUS is Global Equities. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор