Сравнение VGVT с VGIT
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. VGVT is actively managed, while VGIT is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.39%.
VGVT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам VGVT и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.29% | 3.56% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.39% | 3.33% |
Correlation
The correlation between VGVT and VGIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. VGIT — Ранг доходности на риск
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGIT
Сравнение VGVT c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и VGIT
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -16.05% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.32% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.51% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и VGIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.38% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 5.39% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.50% | -1.26% |
Сравнение комиссий VGVT и VGIT
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и VGIT
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VGIT в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.98% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and VGIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.86% for VGIT.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while VGIT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.03% for VGIT.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор