Сравнение VGVT с VTP
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. VGVT is actively managed, while VTP is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 1.55%.
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between VGVT and VTP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VGVT c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и VTP
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -1.92% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.30% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.52% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 3.26% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.26% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.26% | -0.04% |
Сравнение комиссий VGVT и VTP
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и VTP
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and VTP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.61% for VTP.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while VTP is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор