Сравнение VGVT с AGG
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. VGVT is actively managed, while AGG is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.25%.
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам VGVT и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.25% | 3.43% |
Correlation
The correlation between VGVT and AGG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. AGG — Ранг доходности на риск
VGVT
AGG
Сравнение VGVT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.59 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и AGG
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -18.43% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.14% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.71% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и AGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 3.85% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 6.09% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 5.40% | -2.18% |
Сравнение комиссий VGVT и AGG
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и AGG
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.99% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and AGG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT and AGG have nearly identical dividend yields, around 3.99%.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.03% for AGG.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор