PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGVT с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGVT с SCHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. VGVT is actively managed, while SCHR is passively managed. Over the past year, VGVT returned 4.00% vs 3.01% for SCHR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности VGVT и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGVT показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.28%.

VGVT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
-0.29%
С начала года
0.18%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
-0.28%
С начала года
-0.28%
1 год
3.01%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGVT и SCHR

2026 (YTD)2025
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		0.18%3.56%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.28%3.34%

Correlation

The correlation between VGVT and SCHR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.85

The correlation between VGVT and SCHR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Government Securities Active ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с VGVT:
VGVT с SGOVVGVT с VGITVGVT с VTPVGVT с VTGVGVT с VGTVGVT с AGGVGVT с VCRB
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

VGVT vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGVT
Ранг доходности на риск VGVT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGVT c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGVTSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.88

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.34

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

2.71

+1.05

VGVT vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGVT на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SCHR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVT и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGVT и SCHR

Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVTSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.77%

-16.11%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.79%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.21%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.63%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.12%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGVT и SCHR

Текущая волатильность для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) составляет 0.92%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что VGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVTSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.13%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.59%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.43%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

5.39%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.47%

-1.23%

Сравнение комиссий VGVT и SCHR

VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVT и SCHR

Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SCHR в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.93%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		4.37%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGVT and SCHR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHR has higher volatility (1.13%) compared to VGVT (0.92%). In terms of maximum drawdown, VGVT dropped -2.77% vs SCHR's -16.11%.

On 1-year performance, VGVT leads with 4.00% vs 3.01% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VGVT has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGVT has performed better with a 4.00% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.

VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.93% for SCHR.

VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while SCHR is Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.05% for SCHR.

VGVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGVT и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор