Сравнение VGVT с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
VGVT и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGVT и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGVT и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.03% | 3.28% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%.
VGVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVT и SCHR
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGVT vs. SCHR — Ранг доходности на риск
VGVT
SCHR
Сравнение VGVT c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.45 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между VGVT и SCHR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и SCHR
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCHR в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.29% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и SCHR
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGVT | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -16.11% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.06% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -3.66% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и SCHR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGVT | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.84% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.36% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 4.47% | -1.21% |