PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGVT с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGVT и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.43%.


VGVT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGVT и SCHR


Correlation

The correlation between VGVT and SCHR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Government Securities Active ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

VGVT vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGVT

SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGVT c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGVT vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGVTSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.44

+0.73

Просадки

Сравнение просадок VGVT и SCHR

Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и SCHR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGVTSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.77%

-16.11%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.37%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-3.64%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VGVT и SCHR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGVTSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.43%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

5.38%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

4.47%

-1.25%

Сравнение комиссий VGVT и SCHR

VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVT и SCHR

Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SCHR в 3.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF
3.99%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VGVT and SCHR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.

VGVT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.92% for SCHR.

VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while SCHR is Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.05% for SCHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGVT и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор