Сравнение VGVT с VCRB
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, VGVT returned 4.00% vs 4.51% for VCRB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и VCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.43%.
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | 3.56% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.43% | 4.03% |
Correlation
The correlation between VGVT and VCRB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between VGVT and VCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. VCRB — Ранг доходности на риск
VGVT
VCRB
Сравнение VGVT c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.69 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и VCRB
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и VCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -4.59% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.63% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.43% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.16% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.96% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и VCRB
Текущая волатильность для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что VGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.99% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.75% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.57% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.69% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.69% | -1.45% |
Сравнение комиссий VGVT и VCRB
И VGVT, и VCRB имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и VCRB
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности VCRB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.63% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and VCRB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCRB has higher volatility (0.99%) compared to VGVT (0.92%). In terms of maximum drawdown, VGVT dropped -2.77% vs VCRB's -4.59%.
On 1-year performance, VCRB leads with 4.51% vs 4.00% for VGVT. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 4.51% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGVT and VCRB have the same expense ratio: 0.10% per year.
VCRB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.37% for VGVT.
VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и VCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор