Сравнение VGVT с IEF
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. VGVT is actively managed, while IEF is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.66%.
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 0.63%
Сравнение доходности по годам VGVT и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.66% | 3.36% |
Correlation
The correlation between VGVT and IEF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. IEF — Ранг доходности на риск
VGVT
IEF
Сравнение VGVT c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.50 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и IEF
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -23.93% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -11.35% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -5.34% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и IEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 4.78% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 7.71% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 6.62% | -3.40% |
Сравнение комиссий VGVT и IEF
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и IEF
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IEF в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and IEF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
VGVT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.90% for IEF.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while IEF is Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор