PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGVT с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGVT с BND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. VGVT is actively managed, while BND is passively managed. Over the past year, VGVT returned 4.00% vs 4.16% for BND. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VGVT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGVT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.26%.

VGVT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
-0.29%
С начала года
0.18%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.26%
1 год
4.16%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGVT и BND

2026 (YTD)2025
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		0.18%3.56%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.26%3.76%

Correlation

The correlation between VGVT and BND is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.89

The correlation between VGVT and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Government Securities Active ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VGVT:
VGVT с SGOVVGVT с VGITVGVT с VTPVGVT с VTGVGVT с VGTVGVT с SCHRVGVT с AGG
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с VBTLXBND с TLT

Доходность на риск

VGVT vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGVT
Ранг доходности на риск VGVT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGVT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGVTBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.12

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.67

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

4.25

-0.49

VGVT vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGVT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGVT и BND

Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVTBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.77%

-18.58%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.68%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.37%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.06%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.98%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGVT и BND

Текущая волатильность для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что VGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVTBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.13%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.87%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.71%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

6.03%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

5.53%

-2.29%

Сравнение комиссий VGVT и BND

VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVT и BND

Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BND в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.99%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		4.37%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGVT and BND have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.13%) compared to VGVT (0.92%). In terms of maximum drawdown, VGVT dropped -2.77% vs BND's -18.58%.

On 1-year performance, BND leads with 4.16% vs 4.00% for VGVT. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGVT has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BND has performed better with a 4.16% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.

VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.99% for BND.

VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while BND is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.03% for BND.

VGVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGVT и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор