Сравнение VGVT с BND
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. VGVT is actively managed, while BND is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.94%.
VGVT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам VGVT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.62% | 3.56% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.94% | 3.76% |
Correlation
The correlation between VGVT and BND is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. BND — Ранг доходности на риск
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BND
Сравнение VGVT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и BND
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -18.58% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.71% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.06% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и BND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 3.75% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 6.03% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.53% | -2.28% |
Сравнение комиссий VGVT и BND
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и BND
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.94% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.97% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and BND have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.94% for BND.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while BND is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.03% for BND.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор